ESTRATÉGIAS Y

FONDOS DE INVERSIÓN

Estratégia Nro 1

Nombre.- Doble Momentum en Bonos

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de un universo de cuatro ETFs compuestos por diferentes tipos de Bonos y un ETF considerado como cuasi cash. El modelo se re balancea mensualmente utilizando el método “Selección Adaptativa”.

Riesgo.- Muy Bajo.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia Doble Momentum en Bonos es la que figura como “Timing Portfolio”.

Estratégia Nro 2

Nombre.- Rotación Indices USA

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de un universo de tres ETFs representativos de los índices más importantes del mercado americano y un ETF considerado como cuasi cash. El modelo se re balancea mensualmente utilizando el método “Selección Adaptativa”.

Riesgo.- Bajo.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia Rotación Indices USA es la que figura como “Timing Portfolio”.

Estratégia Nro 3

Nombre.- Doble  Momentum Mid Cap USA

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de un universo de dos ETFs representativos del mercado americano relativo a las empresas medianas y un ETF considerado como cuasi cash. El modelo se re balancea mensualmente utilizando la metodología “Doble Momentum”.

Riesgo.- Bajo.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia Doble Momentum Mid Cap USA es la que figura como “Timing Portfolio”.

Estratégia Nro 4

Nombre.- Selección Adaptativa IBD-50

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de un universo de dos ETFs representativos del mercado americano. Uno que representa a empresas que vienen mostrando un desempeño muy alto en los últimos 12 meses y el otro representa a los Bonos del tesoro americano. Adicionalmente, se ha incluido un ETF considerado como cuasi cash. El modelo se re balancea mensualmente utilizando la metodología “Selección Adaptativa”.

Riesgo.- Bajo.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia Selección Adaptativa Doble IBD-50 es la que figura como “Timing Portfolio”.

Estratégia Nro 5

Nombre.- Doble Momentum Indices Ampliados USA.

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de un universo de tres ETFs representativos de los índices más importantes del mercado americano, un ETF representativo del mercado del Oro y un ETF considerado como cuasi cash. El modelo se re balancea mensualmente utilizando la metodología “Selección Adaptativa”.

Riesgo.- Bajo.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia Doble Momentum Indices Ampliados USA es la que figura como “Timing Portfolio”.

Estratégia Nro 6

Nombre.- SECDUM (Sectores Cruzados Dual Momentum).

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de un universo de nueve ETFs representativos de los principales sectores que forman parte de la Bolsa de Valores de USA y un ETF considerado como cuasi cash. El modelo se re balancea cada dos meses utilizando la metodología “Doble Momentum”.

Riesgo.- Bajo.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia SECDUM es la que figura como “Timing Portfolio”.

Estratégia Nro 7

Nombre.- Dual Momentum Mid Cap Valor.

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de un universo de un ETF que representa a las empresas medianas, un ETF que representa a los Bonos del tesoro de USA y un ETF considerado como cuasi cash. El modelo se re balancea todos los meses utilizando la metodología “Dual Momentum”.

Riesgo.- Bajo-Medio.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia Dual Momentum Mid Cap Valor es la que figura como “Timing Portfolio”.

Estratégia Nro 8

Nombre.- Doble Momentum Indices USA

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de un universo de tres ETFs representativos de los índices más importantes del mercado americano y un ETF considerado como cuasi cash. El modelo se re balancea mensualmente utilizando la metodología “Doble Momentum”.

Riesgo.- Bajo-Medio.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia Doble Momentum Indices USA es la que figura como “Timing Portfolio”.

Estratégia Nro 9

Nombre.- Selección Indices Internacionales.

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de un universo de dos ETF que representan al mercado de acciones de USA, un ETF que representa al mercado de acciones de Alemania, un ETF que representa a los Bonos del Tesoro de USA y un ETF considerado como cuasi cash. El modelo se re balancea todos los meses de a cuerdo a la metodología “Selección Adaptativa”

Riesgo.- Bajo.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia Selección Indices Internacionales es la que figura como “Timing Portfolio”.

Estratégia Nro 10

Nombre.- Doble Momentum Acciones Seleccionadas.

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de un universo de un ETF que representan una estrategia momentum del mercado de acciones de USA, un ETF que representa a los Bonos del Tesoro de USA y un ETF considerado como cuasi cash. El modelo se re balancea todos los meses de a cuerdo a la metodología “Selección Adaptativa”

Riesgo.- Bajo-Medio.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia Doble Momentum Acciones Seleccionadas es la que figura como “Timing Portfolio”.

Estratégia Nro 11

Nombre.- Mercados Globales y Oro.

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de un universo de cuatro ETFs que representan regiones geográficas diferentes, un ETF que representa al Oro y un ETF considerado como cuasi cash. El modelo se re balancea todos los meses de a cuerdo a la metodología “Doble Momentum”.

Riesgo.- Medio-Bajo.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia Mercados Globales y Oro es la que figura como “Timing Portfolio”.

Estratégia Nro 12

Nombre.- Indices USA y Oro.

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de un universo de tres ETFs que representan el mercado de acciones y Bonos del Tesoro de USA, un ETF que representa al Oro y un ETF considerado como cuasi cash. El modelo se re balancea todos los meses de a cuerdo a la metodología “Doble Momentum”.

Riesgo.- Medio-Bajo.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia Indices USA y Oro es la que figura como “Timing Portfolio”.

Estratégia Nro 13

Nombre.- Indices USA y Oro.

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de un universo de tres ETFs que representan el mercado de acciones de empresas medianas y grandes en mercados desarrollados y emergentes, dos ETFs que representan instrumentos de Renta Fija y un ETF considerado como cuasi cash. El modelo se re balancea todos los meses de a cuerdo a la metodología “Doble Momentum”.

Riesgo.- Medio-Bajo.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia Indices USA y Oro es la que figura como “Timing Portfolio”.

Estratégia Nro 14

Nombre.- Mercados Globales ETFs .

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de un universo de cuatro ETFs que representan el mercado de acciones de  empresas en países desarrollados y emergentes (uno de estos ETFs representa al mercado Latinoamericano), un ETF que representa instrumentos de Renta Fija y un ETF considerado como cuasi cash. El modelo se re balancea todos los meses de a cuerdo a la metodología “Selección Adaptativa”.

Riesgo.- Medio-Medio.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia Mercados Globales ETFs es la que figura como “Timing Portfolio”.

Estratégia Nro 15

Nombre.- Mercados Globales ETFs Doble Momentum.

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de un universo de cinco ETFs que representan el mercado de acciones de  empresas en mercados desarrollados y emergentes (no se incluye a Latinoamérica), un ETF que representa instrumentos de Renta Fija y un ETF considerado como cuasi cash. El modelo se re balancea todos los meses de a cuerdo a la metodología “Doble Momentum”.

Riesgo.- Medio-Bajo.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia Mercados Globales ETFs Doble Momentum es la que figura como “Timing Portfolio”.

Estratégia Nro 16

Nombre.- Mercados Globales ETFs Grandes y Medianas Empresas.

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de un universo de seis ETFs que representan el mercado de acciones de  empresas grandes y medianas en mercados desarrollados y emergentes y un ETF considerado como cuasi cash. El modelo se re balancea todos los meses de a cuerdo a la metodología “Doble Momentum”.

Riesgo.- Medio-Bajo.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia Mercados Globales ETFs Grandes y Medianas Empresas es la que figura como “Timing Portfolio”.

Estratégia Nro 17

Nombre.- Volatilidad de Mediano Plazo Compensada.

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de un universo de dos ETFs con una baja correlación entre ellos.  Uno de estos ETFs representa a la Volatilidad de mediano plazo del mercado y el otro a los Bonos del Tesoro de USA. El modelo se re balancea todos los meses de a cuerdo a la metodología “Selección Adaptativa”.

Riesgo.- Medio-Alto.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia Volatilidad de Mediano Plazo Compensada es la que figura como “Timing Portfolio”.

Estratégia Nro 18

Nombre.- Selección Adaptativa Indices Acciones Tecnológicas.

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de las acciones tecnológicas que conforman el Indice Nasdaq. El modelo está compuesto por cuatro acciones y se re balancea todos los meses de a cuerdo a la metodología “Selección Adaptativa”.

Riesgo.- Alto-Medio.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia Selección Adaptativa Indices Acciones Tecnológicas es la que figura como “Timing Portfolio”.

Estratégia Nro 19

Nombre.- Selección Adaptativa Indices Dinámicos.

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de un universo de dos ETFs representativos de la volatilidad del mercado, un ETF vinculado al Mercado de acciones tecnológicas del mercado de USA y un ETF representativo del mercado de Renta Fija. El modelo se re balancea todos los meses de a cuerdo a la metodología “Selección Adaptativa”.

Riesgo.- Alto-Medio.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia Selección Adaptativa Indices Dinámicos es la que figura como “Timing Portfolio”.

Estratégia Nro 20

Nombre.- Selección Adaptativa Indices Apalancados.

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de un universo de tres ETFs  apalancados 3x con baja correlación entre ellos. El modelo se re balancea todos los meses de acuerdo a la metodología “Selección Adaptativa”.

Riesgo.- Alto.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia Selección Adaptativa Indices Apalancados es la que figura como “Timing Portfolio”.

Estratégia Nro 21

Nombre.- Construcción Dinámica Indices Apalancados.

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de un universo de cinco ETFs  apalancados 3x con baja correlación entre ellos. El modelo se re balancea todas las semanas de acuerdo a la metodología “Fuerza Relativa”.

Riesgo.- Alto.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia Construcción Dinámica Indices Apalancados es la que figura como “Timing Portfolio”.

Estratégia Nro 22

Nombre.- Selección Dinámica Apalancada.

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de un universo de cuatro ETFs  apalancados 3x con baja correlación entre ellos. El modelo se re balancea todos los  meses de acuerdo a la metodología “Selección Adaptativa”.

Riesgo.- Alto.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia Selección Dinámica Apalancada es la que figura como “Timing Portfolio”.

Estratégia Nro 23

Nombre.- Doble Momentum Indices Apalancados.

Descripción.- Esta estrategia selecciona su inversión dentro de un universo de tres ETFs  apalancados 3x con baja correlación entre ellos y un ETF considerado como cuasi dinero. El modelo se re balancea cada dos meses de acuerdo a la metodología “Doble Momentum”.

Riesgo.- Alto.

Nota.-  En las tablas y gráficos, la estrategia Doble Momentum Indices Apalancados es la que figura como “Timing Portfolio”.

CONTACTO

Dirección: Lima – Perú

Teléfonos: +51 948-295440